آموزش بک تست گرفتن در تریدینگ ویو

در مسیر حرفه‌ای شدن در معامله‌گری، دانستن اینکه یک استراتژی در گذشته چه عملکردی داشته، ضروری است. این همان جایی است که بک‌تست به کمک ما می‌آید.
تریدینگ‌ویو (TradingView) به‌عنوان یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال در جهان، امکان بک‌تست رایگان را بدون نیاز به نرم‌افزارهای پیچیده یا هزینه‌های سنگین فراهم می‌کند.

قبل از اینکه سرمایه واقعی‌مان را وارد بازار کنیم، باید مطمئن شویم که استراتژی ما سودآور، پایدار و متناسب با شرایط بازار است. بک‌تست به ما این امکان را می‌دهد که با کمترین هزینه و ریسک، نقاط قوت و ضعف سیستم معاملاتی خود را پیدا کنیم و برای آینده آماده‌تر باشیم.

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی مجموعه‌ای از قوانین و معیارهاست که معامله‌گر بر اساس آن تصمیم می‌گیرد چه زمانی وارد معامله شود، چه زمانی خارج شود و چگونه مدیریت سرمایه را انجام دهد. این استراتژی می‌تواند بر پایه تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی یا ترکیبی از هر دو ساخته شود.

بک‌تست (Backtest) چیست؟

بک‌تست یعنی اجرای استراتژی روی داده‌های گذشته بازار برای سنجش عملکرد آن در شرایط واقعی گذشته.
هدف بک‌تست: شناسایی نقاط قوت و ضعف و ارزیابی رفتار استراتژی پیش از استفاده در بازار زنده.

اندیکاتور بک‌تست در تریدینگ‌ویو

اندیکاتور بک‌تست در تریدینگ‌ویو ابزاری هست که برای بررسی و ارزیابی عملکرد استراتژی‌های معاملاتی بر روی داده‌های تاریخی استفاده می‌شوند. این اندیکاتورها، که معمولاً به صورت اسکریپت‌های Pine Script نوشته شده‌اند، به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که استراتژی‌های خود را بر روی داده‌های گذشته آزمایش کنند و نتایج آن را در قالب نمودار و آمار تحلیل کنند.

روش‌های بک‌تست در تریدینگ‌ویو

در تریدینگ‌ویو، دو روش اصلی برای انجام بک‌تست وجود دارد:

بک‌تست خودکار (Automatic Backtest)

در این روش، شما از استراتژی‌های آماده استفاده می‌کنید که به‌طور خودکار سیگنال‌های خرید و فروش را شبیه‌سازی کرده و نتایج آن را در Strategy Tester نمایش می‌دهند. این روش سریع و راحت است و برای افرادی که به دنبال تست استراتژی‌های مختلف هستند، بسیار مفید است.

بک‌تست دستی (Manual Backtest)

در این روش، از Bar Replay برای شبیه‌سازی داده‌های گذشته استفاده می‌کنید و به‌طور دستی سیگنال‌های خرید و فروش را طبق قوانین استراتژی خود ثبت می‌کنید. این روش به شما اجازه می‌دهد که از نزدیک استراتژی خود را بررسی کنید و تصمیمات معاملاتی را طبق شرایط واقعی بازار اتخاذ کنید.

شرایط بک‌تست رایگان در تریدینگ‌ویو

• در نسخه رایگان می‌توانید از استراتژی‌های آماده و بسیاری از Community Scripts استفاده کنید.

• بک‌تست دستی با بخش Bar Replay ممکن است.

• محدودیت عمق داده (معمولاً چند هزار کندل اخیر) وجود دارد.

برای داده‌های بیشتر و امکانات پیشرفته‌تر، نیاز به پلن Pro یا بالاتر دارید.

آموزش بک‌تست در تریدینگ‌ویو

وارد حساب TradingView شوید و نماد را جست‌وجو کنید.

تایم‌فریم مناسب استراتژی را انتخاب کنید (مثلاً 15m، 1h یا 1D).

نوع کندل را Regular Candles قرار دهید (برای بک‌تست از Heikin Ashi استفاده نکنید).

Time Zone را ثابت کنید تا نتایج قابل‌مقایسه باشند:

اگر Time Zone روی حالت پیش‌فرض Exchange بماند، به‌خاطر تفاوت ساعت بازارها، نتایج بین نمادها کمی جابه‌جا می‌شود.

راهنمای گام‌به‌گام بک تست در تریدینگ ویو

در ادامه، مراحل گام‌به‌گام انجام بک‌تست در تریدینگ‌ویو را به شما توضیح می‌دهیم.

افزودن استراتژی

• در قسمت بالای صفحه، روی Indicators کلیک کنید.

• در بخش باز شده، به تب Built-ins بروید و سپس گزینه Strategies را انتخاب کنید.

• در لیست استراتژی‌ها، یک استراتژی آماده مثل Moving Average Cross را پیدا کنید.

• روی آن کلیک کنید تا به‌طور خودکار به چارت شما اضافه شود.

باز کردن Strategy Tester

پایین صفحه تب Strategy Tester را باز کنید و سه بخش را بشناسید:

Overview: سود/زیان خالص، درصد برد، تعداد معاملات، Max Drawdown

Performance Summary: این شاخص‌ها به شرح زیر هستند:

•  (ضریب سود): این شاخص نشان می‌دهد که نسبت سود به ضرر در یک استراتژی چقدر است. به عبارت دیگر، نشان می‌دهد که برای هر واحد از ضرر، چقدر سود به دست آمده است.

• اگر Profit Factor بیشتر از 1 باشد، یعنی استراتژی سودده است.

این شاخص نشان می‌دهد که نسبت سود به ضرر در یک استراتژی چقدر است. به عبارت دیگر، نشان می‌دهد که برای هر واحد از ضرر، چقدر سود به دست آمده است.

• Avg Trade (میانگین سود هر معامله):
  این عدد میانگین سود یا ضرر هر معامله را نشان می‌دهد. محاسبه می‌شود با تقسیم سود یا ضرر کل بر تعداد کل معاملات.

این شاخص کمک می‌کند تا بفهمید هر معامله به طور متوسط چقدر سود یا ضرر داشته است.

Risk Metrics (شاخص‌های ریسک):
این شاخص‌ها به بررسی ریسک استراتژی می‌پردازند، از جمله:

• Maximum Drawdown (بیشترین افت سرمایه): بیشترین کاهش موجودی حساب از بالاترین نقطه به پایین‌ترین نقطه.

• Sharpe Ratio (نسبت شارپ): نشان می‌دهد که استراتژی چه میزان بازدهی نسبت به ریسک دارد.

List of Trades: جزئیات همه معاملات (ورود/خروج/سود-ضرر)

تنظیمات اصلی (آیکن چرخ‌دنده روی نام Strategy)

• Inputs: پارامترها (مثلاً طول میانگین‌ها)

• Properties:

  • Initial Capital (سرمایه اولیه؛ مثال 10,000)

  • Order Size (ثابت یا درصدی از Equity)

  • Commission (کارمزد واقعی صرافی/کارگزار؛ مثلاً 0.1%)

  • Slippage (لغزش؛ برای بازارهای پرنوسان محافظه‌کارانه‌تر)

  • Pyramiding (اگر چند ورود پیاپی نمی‌خواهید، روی 0)

  • Date Range (بازه دقیق بک‌تست؛ تاریخ شروع/پایان)

اجرای تست و مشاهده نتایج

OK را بزنید تا نتایج به‌روزرسانی شوند و در سه تب فوق تحلیل کنید.

بهینه‌سازی امن در بک تست

• یک پارامتر را تغییر دهید (مثلاً EMA تند از 9 به 12) و Net Profit/Max DD/PF را مقایسه کنید.

• این کار را برای چند مقدار منطقی تکرار کنید اما از فیت‌کردن افراطی روی یک بازه خاص بپرهیزید.

• نتیجه را روی بازه زمانی دیگر و نماد دیگر هم بررسی کنید.

آموزش بک‌تست دستی در تریدینگ ویو

در ادامه، گام‌های این فرآیند را توضیح می‌دهیم:

1. فعال کردن Bar Replay

• ابتدا در تریدینگ‌ویو، نمودار مورد نظر خود را باز کنید.

• از نوار بالای صفحه، روی Bar Replay کلیک کنید.

Bar Replay به شما این امکان را می‌دهد که تاریخ شروع را برای تست انتخاب کنید و به عقب بازگردید تا شبیه‌سازی کنید که اگر آن زمان در بازار بودید، چه سیگنال‌هایی دریافت می‌کردید.

2. انتخاب تاریخ شروع

• پس از فعال کردن Bar Replay، یک خط عمودی روی نمودار ظاهر می‌شود که شما می‌توانید آن را در تاریخ شروع مورد نظر خود قرار دهید.

این تاریخ باید نقطه‌ای از گذشته باشد که می‌خواهید بک‌تست را شروع کنید (مثلاً یک دوره خاص یا روند بازار).

3. پخش کندل‌ها (Play/Step)

• Play: با این گزینه کندل‌ها به‌طور خودکار و پیوسته پخش می‌شوند.

• Step: با این گزینه می‌توانید کندل‌ها را به‌طور دستی و یکی‌یکی پیش ببرید، که این روش برای تحلیل دقیق‌تر مناسب است.

4. استفاده از ابزار Long/Short Position

• وقتی که سیگنال خرید یا فروش را شبیه‌سازی کردید، می‌توانید از ابزار Long Position یا Short Position برای ثبت ورود و خروج استفاده کنید.

این ابزار به شما امکان می‌دهد که موقعیت‌ها را به‌طور دقیق وارد کنید و حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) را مشخص کنید.

از این طریق می‌توانید نسبت ریسک به پاداش (R:R) را محاسبه کنید تا ببینید هر معامله از نظر ریسک و سودآوری چه وضعیتی دارد.

5. ثبت معاملات و محاسبه کارمزد/لغزش

• پس از ثبت هر معامله، باید سود و زیان را محاسبه کنید.

• همچنین باید کارمزد و لغزش قیمت (Slippage) را که در بازارهای واقعی ممکن است رخ دهد، لحاظ کنید.

این کار به شما کمک می‌کند که نتایج بک‌تست را واقع‌بینانه‌تر ببینید، چرا که کارمزد و لغزش می‌تواند تأثیر زیادی روی سود یا ضرر نهایی داشته باشد.

استفاده از اسکریپت‌های آماده (Community Scripts)

• Indicators → Community Scripts و جست‌وجوی «backtest» یا نام استراتژی

• فقط موارد دارای برچسب Strategy را Add to chart کنید.

• اگر اسکریپت ناشناخته است، توضیحاتش را بخوانید و اول روی دیتا/بازه کوچک امتحان کنید.

خواندن درست نتایج (شاخص‌های کلیدی)

• Net Profit: خروجی نهایی؛ به‌تنهایی کافی نیست.

• Max Drawdown: بیشترین افت سرمایه؛ برای ارزیابی ریسک حیاتی است.

• Profit Factor (PF): نسبت مجموع سود به ضرر؛ بالاتر از 1 قابل قبول، بالاتر از 1.5 بهتر.

• Win Rate و Avg Trade: کنار هم معنی‌دار می‌شوند.

• Trades Count و Exposure: تعداد معاملات و درصد زمانی که سرمایه درگیر است.

چک‌لیست پایان کار

• تایم‌فریم و Time Zone ثابت نگه‌داشته شده است.

• کارمزد (Commission) و لغزش (Slippage) در محاسبات لحاظ شده است.

• بازه تست شامل دوره‌های گاوی، خرسی و رِنج بوده است.

• استراتژی روی چند نماد و تایم‌فریم مختلف آزمایش شده است.

• نتیجه روی داده‌های خارج از نمونه (Out‑of‑Sample) نیز تأیید شده است.

• یک دوره Paper Trading (Forward Test) برای اطمینان بیشتر انجام شده است.

جمع‌بندی اجرا

اگر استراتژی پس از اعمال هزینه‌ها و روی بازه‌ها/نمادهای مختلف سودآور و پایدار ماند، می‌توانید وارد فاز اجرای آزمایشی با ریسک کنترل‌شده شوید.

بک‌تست چگونه به تریدر کمک می‌کند؟

• شناخت عملکرد گذشته استراتژی

• کاهش ریسک تصمیم‌گیری احساسی

• پیدا کردن پارامترهای بهینه برای شرایط مختلف بازار

مزایای بک‌تست گرفتن در تریدینگ‌ویو

صرفه‌جویی در زمان

• تریدینگ‌ویو نتایج سال‌ها داده را در چند ثانیه ارائه می‌دهد.

• به‌جای ماه‌ها انتظار در بازار زنده، می‌توانید در چند دقیقه تصویر دقیقی از گذشته ببینید.

صرفه‌جویی در هزینه

• قبل از ورود با سرمایه واقعی، استراتژی را تست می‌کنید و از ضررهای احتمالی جلوگیری می‌شود.

رفع نواقص استراتژی معاملاتی

• بک‌تست مشخص می‌کند استراتژی در کدام شرایط ضعیف عمل می‌کند تا پیش از اجرا اصلاح شود.

ارزیابی میزان سودسازی/سوددهی

• بررسی وین ریت، حداکثر افت سرمایه (Drawdown) و نسبت سود به ضرر (Profit Factor)، به‌علاوه سود خالص و میانگین سود هر معامله.

نکات کلیدی برای موفقیت در بک‌تست

• کارمزد و لغزش را حتماً لحاظ کنید.

• در چند بازار و تایم‌فریم مختلف تست کنید.

• داده گذشته را راهنما بدانید، نه پیش‌بینی قطعی آینده.

• بک‌تست را با فوروارد تست (Paper Trading) تکمیل کنید.

جمع‌بندی

بک‌تست در تریدینگ‌ویو یکی از سریع‌ترین و ساده‌ترین راه‌ها برای بررسی عملکرد یک استراتژی معاملاتی پیش از استفاده واقعی در بازار است.
با استفاده از ابزارهایی مثل Strategy Tester و Bar Replay، می‌توانید در چند دقیقه عملکرد سال‌ها داده را تحلیل کنید، نقاط قوت و ضعف استراتژی را بشناسید و پارامترهای آن را بهینه کنید.

اگر تمام مراحل را به‌درستی انجام دهید، بک‌تست می‌تواند به ابزاری قدرتمند برای کاهش ریسک، صرفه‌جویی در زمان و هزینه، و بهبود تصمیمات معاملاتی تبدیل شود.

سوالات متداول

۱. بک‌تست در تریدینگ‌ویو رایگان است؟
بله، اما داده‌ها محدود به چند هزار کندل اخیر هستند؛ برای داده بیشتر باید نسخه Pro یا بالاتر تهیه کنید.

۲. برای بک‌تست نیاز به کدنویسی دارم؟
خیر، استراتژی‌های آماده و اسکریپت‌های رایگان کافی‌اند؛ کدنویسی فقط برای استراتژی‌های اختصاصی لازم است.

۳. چرا Time Zone باید ثابت باشد؟
برای جلوگیری از اختلاف نتایج بین نمادها؛ UTC یا یک منطقه زمانی ثابت انتخاب کنید.

۴. تفاوت بک‌تست دستی و خودکار چیست؟
دستی: تست با Bar Replay و ثبت معاملات به‌صورت دستی.
خودکار: افزودن Strategy و مشاهده نتایج در Strategy Tester.

۵. چگونه نتایج بک‌تست را معتبر کنیم؟
از بیش‌برازش پرهیز کنید، روی داده متفاوت (Out-of-Sample) تست بگیرید و کارمزد و لغزش را لحاظ کنید.

۶. شاخص‌های مهم ارزیابی بک‌تست؟
سود خالص، بیشترین افت سرمایه، ضریب سود، نرخ برد، میانگین سود هر معامله